Сравнение ^XLHK с ^SP600
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и S&P 600 (^SP600).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XLHK или ^SP600.
Корреляция
Корреляция между ^XLHK и ^SP600 составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^XLHK и ^SP600
Основные характеристики
^XLHK:
0.04
^SP600:
0.36
^XLHK:
0.19
^SP600:
0.66
^XLHK:
1.02
^SP600:
1.08
^XLHK:
0.02
^SP600:
0.47
^XLHK:
0.08
^SP600:
1.90
^XLHK:
9.72%
^SP600:
3.77%
^XLHK:
20.07%
^SP600:
19.81%
^XLHK:
-68.02%
^SP600:
-59.17%
^XLHK:
-44.72%
^SP600:
-8.82%
Доходность по периодам
С начала года, ^XLHK показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции ^XLHK уступали акциям ^SP600 по среднегодовой доходности: -2.36% против 7.40% соответственно.
^XLHK
-6.83%
-1.83%
1.48%
-4.02%
-8.23%
-2.36%
^SP600
6.84%
-3.96%
9.95%
9.06%
6.62%
7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XLHK c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XLHK и ^SP600
Максимальная просадка ^XLHK за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XLHK и ^SP600. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XLHK и ^SP600
Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и S&P 600 (^SP600) имеют волатильность 4.73% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.