PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XLHK с ^SP600
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XLHK с ^SP600

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и S&P 600 (^SP600).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XLHK или ^SP600.

Корреляция

Корреляция между ^XLHK и ^SP600 составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^XLHK и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XLHK:

0.14

^SP600:

-0.21

Коэф-т Сортино

^XLHK:

0.81

^SP600:

-0.08

Коэф-т Омега

^XLHK:

1.12

^SP600:

0.99

Коэф-т Кальмара

^XLHK:

0.22

^SP600:

-0.14

Коэф-т Мартина

^XLHK:

0.89

^SP600:

-0.41

Индекс Язвы

^XLHK:

11.76%

^SP600:

9.81%

Дневная вол-ть

^XLHK:

20.55%

^SP600:

23.82%

Макс. просадка

^XLHK:

-68.02%

^SP600:

-59.17%

Текущая просадка

^XLHK:

-40.20%

^SP600:

-18.15%

Доходность по периодам

С начала года, ^XLHK показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у ^SP600 с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции ^XLHK уступали акциям ^SP600 по среднегодовой доходности: -2.86% против 5.98% соответственно.

^XLHK

С начала года

6.63%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

0.42%

1 год

0.29%

5 лет

-4.98%

10 лет

-2.86%

^SP600

С начала года

-10.22%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-4.53%

5 лет

10.85%

10 лет

5.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XLHK и ^SP600

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XLHK
Ранг риск-скорректированной доходности ^XLHK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XLHK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XLHK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XLHK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XLHK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XLHK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XLHK c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XLHK на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа ^SP600 равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XLHK и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XLHK и ^SP600

Максимальная просадка ^XLHK за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XLHK и ^SP600. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XLHK и ^SP600

Текущая волатильность для Dow Jones Hong Kong Titans 30 Index (^XLHK) составляет 4.04%, в то время как у S&P 600 (^SP600) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что ^XLHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...